Methoden der Zeitreihenanalyse (Springer-Lehrbuch)Winfried Stier
Taschenbuch
Dieses Lehrbuch vermittelt einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Methoden der Zeitreihenanalyse. Neben Grundkonzepten deskriptiver Zeitreihenanalyse werden einleitend einfache Saisonbereinigungs- und Prognoseverfahren dargestellt, anschließend werden univariate stochastische Prozesse, VAR-Prozesse, Parameterschätzung, Identifikation, Modelldiagnose, Ausreißeranalyse, univariate ARIMA-Prognosen, Transferfunktionen ARMAX-Modelle, ARMAX-Prognosen, Strukturelle Komponentenmodelle und Spektralanalyse behandelt. Ausführlich dargestellt werden ferner die praktisch wichtigsten Saisonbereinigungsverfahren, Design digitaler Filter FIR- und IIR-Filter, Unit-root-Prozesse, Unit-root-Tests, Kointegration, Fehler-Korrektur-Modell, Kointegrationstest sowie nicht-lineare Zeitreihenmodelle ARCH-GARCH-Prozesse, bilineare und Threshold-Prozesse. TOCElementare Zeitreihenanalyse.- Einfache Saisonbereinigungsverfahren.- Elementare Filter-Operationen.- Prognosen auf der Basis von Exponential-Smoothing-Ansätzen.- Grundzüge der Theorie der stochastischen Prozesse.- Vektorielle stochastische Prozesse.- Schätzprobleme bei stochastischen Prozessen.- Identifikation stochastischer Prozesse.- Modelldiagnose.- Ausreißer-Analyse.- Prognosen mit ARMA- und ARIMA-Modellen.- Transferfunktionen ARMAX-Modelle.- Strukturelle Komponentenmodelle.- Grundzüge der Spektralanalyse.- Saisonbereinigungsverfahren und Probleme der Bereinigung.- Grundzüge der Theorie digitaler Filter.- Unit-roots and Unit-root-Tests.- Kointegration.- Nicht-lineare Zeitreihenmodelle.
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