Bücher Bücher Elektronik, Foto Elektronik, Foto Sport und Freizeit Sport und Freizeit
Drogerie und Bad Drogerie und Bad Haus, Garten, Küche Haus, Garten, Küche Spielzeug Spielzeug
Computerspiele Computerspiele Software Software Küchengeräte Küchengeräte
DVDs - Filme DVDs - Filme Lebensmittel Lebensmittel Musik-CDs Musik-CDs
Buch, Hörbücher
Fachbücher
Mathematik
Angewandte Mathematik

Wirtschafts- und Finanzmathematik 08

Finanzmathematik
Statistik
Versicherungsmathematik
Zinsmathematik
Ökonometrie
Temporale Aggregation von heteroskedastischen Prozessen: Stochastische Differenzengleichungen versus Stochastische Differentialgleichungen unter ... und nichtlinearer Fokker-Planck-Dynamik - Sabine Hegewald

Temporale Aggregation von heteroskedastischen Prozessen: Stochastische Differenzengleichungen versus Stochastische Differentialgleichungen unter ... und nichtlinearer Fokker-Planck-Dynamik

Sabine Hegewald

Taschenbuch


Zur Modellierung des Risikos von Aktien, gemessen als Volatilität, existieren Ansätze sowohl in diskreter Zeit (z. B. G A R C H, G J R, A P A R C H, F I G A R C H) als auch in stetiger Zeit ( Geometrische Brownsche Bewegung, Ornstein-Uhlenbeck-Prozesse, Modelle Stochastischer Volatilität). Die Frage nach dem Verhalten der Prozesse bei Änderung des Zeitintervalls zwischen den beobachteten Daten führt einerseits zu analytischen Darstellungen der Prozessparameter in Abhängigkeit vom Zeitintervall, zum anderen zu Approximationsschemata beim Übergang von diskreten zu stetigen Zeitintervallen et vice versa. Erkenntnisse aus der Untersuchung turbulenter Strömungen fließen sowohl analytisch als auch in Form umfangreicher Simulationsstudien in die Betrachtung ein. Praktische Anwendung finden die vorgestellten Konzepte in einer Untersuchung von Aktien des Dow Jones Industrial Average ( D J I A).

Finanzmathematische Modelle mit stochastischem Zins - Dipl Vera Hofer

Finanzmathematische Modelle mit stochastischem Zins

Dipl Vera Hofer

Taschenbuch


Operational Risk in Banken: Eine methodenkritische Analyse der Messung von IT-Risiken (Bank- und Finanzwirtschaft) (German Edition) - Anja Hechenblaikner

Operational Risk in Banken: Eine methodenkritische Analyse der Messung von IT-Risiken (Bank- und Finanzwirtschaft) (German Edition)

Anja Hechenblaikner

Taschenbuch


Industrialisierung in der Abwicklungs- und Transformationsfunktion von Banken: Ein stochastisches Modell - Steffen Krotsch

Industrialisierung in der Abwicklungs- und Transformationsfunktion von Banken: Ein stochastisches Modell

Steffen Krotsch

Taschenbuch


Kollektive Bewegung: Komplexe Strukturen in 2D-Systemen Aktiver Brown'scher Teilchen fernab vom Gleichgewicht (Nichtlineare und Stochastische Physik, Band 10) - Udo Erdmann

Kollektive Bewegung: Komplexe Strukturen in 2D-Systemen Aktiver Brown'scher Teilchen fernab vom Gleichgewicht (Nichtlineare und Stochastische Physik, Band 10)

Udo Erdmann

Taschenbuch


Zum Hedging Europäischer Aktienoptionen bei stochastischen Volatilitäten (Quantitative Ökonomie) - Rainer Holtrode

Zum Hedging Europäischer Aktienoptionen bei stochastischen Volatilitäten (Quantitative Ökonomie)

Rainer Holtrode

B, Broschiert


Zum Glattstellen von Index-Futures. Empirie und stochastische Modelle unter besonderer Berücksichtigung des DAX-Futures. Quantitative Ökonomie 97 - Gregor Dorfleitner

Zum Glattstellen von Index-Futures. Empirie und stochastische Modelle unter besonderer Berücksichtigung des DAX-Futures. Quantitative Ökonomie 97

Gregor Dorfleitner

B, Broschiert


Stochastische Unschärfe in den Wirtschaftswissenschaften

Stochastische Unschärfe in den Wirtschaftswissenschaften

B, Broschiert


Effizienz und Produktivität in deutschen Universitäten: Statische, dynamische und stochastisch basierte Anwendungen der Data Envelopment Analysis (Dissertation Classic) - Rami al- Fahham

Effizienz und Produktivität in deutschen Universitäten: Statische, dynamische und stochastisch basierte Anwendungen der Data Envelopment Analysis (Dissertation Classic)

Rami al- Fahham

Taschenbuch


Leitungsspanne und Hierarchietiefe von Organisationen: Modellierung und Simulation bei einfacher und stochastischer Informationsentstehung (Schriften zu Management, Organisation und Information) - Christian Thiel

Leitungsspanne und Hierarchietiefe von Organisationen: Modellierung und Simulation bei einfacher und stochastischer Informationsentstehung (Schriften zu Management, Organisation und Information)

Christian Thiel

Taschenbuch


Buch, Hörbücher, Kategorie Wirtschafts- und Finanzmathematik, Weitere Seiten:
 1      2      3      4      5      6      7      8      9      10